E 版组合（顶点回归）的全部模块已并入首页（index.html）： 对比六卡、基准E 主图（可与基准A 三线图一键切换）、逐年收益、指标明细表、调仓记录对照表与 换标的验证附录（数据窗口）均改由 e_data.json 驱动，在首页直接展示； 原 e.html 已下线、自动跳转至首页。下文各条中的「E 页」均指首页中的 E 版模块。
同一批调整：组合相关性模块（⓫）自首页迁至行业持仓透视页（holdings.html）， 首页主图（原 PERFORMANCE 标题已于 2026-10-12 去掉）保留「基准E / 基准A」双视图切换，两视图共用区间档位、窗口互通； 调仓提醒弹窗的事件源改为 E 版调仓记录。
2026-10-12 当晚微调：① 基准E 主图的参照线由「原基准A」改为两个指数本身 （满仓 885000 / 满仓 H20269，与基准A 视图同名线同色），图头读数同步改为「E 版 − 满仓 885000」； ② 换标的验证附录改为纯数据窗口（去掉取点图），只保留年化收益 / 今年来收益 / 最新一天涨跌三卡； ③ 首页模块顺序调整：调仓记录上移至指标明细之后，市场参考（WIND SECTORS + MARKET OVERVIEW）退为第二幕， 换标的验证（000082 × 512890）数据窗口移至 MARKET OVERVIEW 下方；④ 主图头部收整为一排控件（视图切换 + 区间档位 + 自定义日期 + 存图）， PERFORMANCE 标题与跑赢徽章一并去掉（区间超额读数移入悬停 tooltip），「E 版对比」按钮改名「基准E」； ⑤ 基准E 主图曲线样式与基准A 视图统一 —— 主线 2px 实线、两条指数参照线 1.3px 虚线（图例示意同步改为虚线）。
两版规则的精确定义参数一致，差异只在档位区间与计数方式
基准A（线上现状，主站）：起始 2018-12-18 收盘、885000 / H20269 = 50/50（净值 1.0）； 885000 权重偏离目标超过 5pp 时调回目标档；连续两次同向再平衡后 目标档位朝该方向移动 10pp（885000 权重夹在 40%~60%）； 档位移动后同向计数归零。
E 版（规则变体，E 页）：同起点、同阈值、同步长，但档位夹在 30%~70%、 档位移动后同向计数不归零（同向持续则每次触发都继续推档）； 目标档贴住 30%/70% 顶点后，出现「离开顶点方向」的反向第 2 次再平衡 → 档位直接回到 50%（顶点回归）。
执行语义（两版一致）：调仓日当日收益按「前一日收盘漂移后」的权重计算，收盘后调回目标档； 不计交易摩擦成本（历史调仓次数少，摩擦影响 <0.1pp）。
起点权重不是中性参数：起点差不到 1pp 就会让首次触发时点偏移、后续节点整体错位 —— 任何跨版本比较都必须同时固定「起点权重 + 区间」。
一切都从 2018-12-18 收盘起算2026-09-16 全站统一
- 组合起点 = 2018-12-18 收盘：885000 / H20269 各 50%，曲线净值 1.0； 不继承更早的历史漂移权重（该日之前的历史只用于定位基点收盘价）。
- 区间收益基期 = 区间起点当日收盘，同万得「区间涨跌幅」口径；自定义区间起止落在非交易日时， 按「该日或之前最近的交易日」对齐。
- 两页的统计窗口 = 曲线全序列（收益日数随数据逐日增长，实际点数以页面头部/页脚的「数据截至」为准）；快捷档 MAX 即全序列。
- E 页基准A 的逐日净值直接取自主站 data.json 的同一序列，E 版由同一序列两个组合的日收益 按 E 规则重跑，故两版日期轴完全对齐。
每个数字怎么算的与线上指标卡同源，勿另行“修正”
- 年化收益：几何年化，years = 窗口收益条数 / 252 （含两端，为既有约定，比自然年多计 1 天）。
- 年化波动：样本标准差（n−1）× √252。
- 夏普比率 =（几何年化 − 2.5%）/ 年化波动；卡玛比率 = 几何年化 / |最大回撤|。
- 累计 / 年化超额：相对比值几何口径 (1+rA)/(1+rB) − 1， 不用逐年 pp 的算术平均 —— 该差额会被当年涨跌幅按 1/(1+r) 缩放而失真。
- E 页逐日胜率：剔除两版重合日（重合日两版持仓完全相同、收益逐日相等，胜负无意义； 若计入分母会把胜率机械稀释，实测 50.58% → 37.22%）。首页胜率的对照对象为满仓 885000。
数据从哪来、什么时候更新
- 885000：万得普通股票型基金指数（等权），万得取数；H20269：中证红利低波动全收益指数， tushare 取数并与中证官网逐日对账。
- 服务器 周二~周六 10:30 / 17:30 自动更新（885000 需等当日基金净值披露后定稿， 交易日数据通常于 T+1 日 10:30 上线，周六档补齐周五；周一无调度）； 主站 `data.json` 与 E 页 `e_data.json` 同批生成。
- E 页同步管线：daily.py 第 ⑤ 步 → 先增量更新换标的两个组合（000082 天天基金 pingzhongdata / 512890 腾讯 hfq 价格比率推进），再以主站 data.json 为源重跑 E 规则状态机； 脚本带「重建基准A 逐日比对 + 调仓节点逐条相等」前置校验，不通过即拒绝写出。
- E 页为规则变体展示，非线上实盘口径；实盘跟踪以主站基准A 为准。
- 行业排行（首页 ③）：万得指数官网 windindices.com 的公开接口 （indexapi.wind.com.cn，免登录、免费）—— 价格走 /Kline， 估值走 /indexValuation（PE-TTM / PB / 股息率的逐周历史）；随主站每轮更新一同抓取并写入 sector_data.json。估值接口偶发返回空，脚本按 6 次重试 + 退避处理， 仍失败则该格留空显示「—」（不回退旧值）；抓取整体失败时保留上一份快照、不阻塞主站。
照搬 E 版节点 · 000082 × 512890
- 口径：标的换成 000082 嘉实研究阿尔法股票A × 512890 华泰柏瑞红利低波ETF（净值化； 000082 为分红再投复权口径），调仓节点照搬 E 版（日期与调后目标档，当前 9 次）， 不在替换组合上重新触发；起始权重 = E 版在基点当日的实际持仓权重（现行口径下 = 50.00%）。
- 展示形态（2026-10-12 起改为纯数据窗口）：原「取点走势图」已移除，只保留三张卡 —— 年化收益 / 今年来收益 / 最新一天涨跌，每张卡的小字为基准A 同口径对照； 区间、起点权重与信号次数见卡片右上角「Range … ｜ Start weight … ｜ N signals」。
- 单一组合对照：000082（回撤约 −37%）/ 512890 —— 组合回撤明显低于单一组合， 这是本组「换标的」的主要价值。
- 归因提醒：该卡相对基准A 的差额同时含「换标的」与「换节奏」 （E 规则 ≠ 基准A 规则）两处变化，不可单独归因； 要孤立看换标的，需与 885000×H20269 上的 E 版对照。
- 两个组合数据取自东财 / 天天基金原始净值，随每日同步一起刷新到最新交易日。
- 统计窗口（2026-10-12 起）：「今年来收益」起点 = 上一年最后一个交易日收盘；「最新一天涨跌」= 数据截至日的单日收益（= 末日净值 / 前一日净值 − 1）；两卡均附基准A 同口径对照。年化口径与主指标卡一致（252 交易日/年、样本标准差）。
- ANNUAL RANK · 年度排名分位（2026-10-12 新增，位于本模块下方）：组合每年收益在 Wind 普通股票型基金（二级分类、初始基金口径、含指数型/ETF）年度排名中的分位。默认图标视图＝分叉条形动画：零轴居中，涨右红（--up）/跌左绿（--down），条长 = 组合当年收益（刻度 ±50% 对称），条上灰色竖线 = 同类中位数位置（压条也看得见，比条高出一截）；入场时逐条从零轴错峰生长、徽章弹入（仅 transform/opacity，尊重系统减弱动效）；行悬浮提示（title）只报两项：排名分位 + 同类中位数（同两项亦写入 aria-label，键盘/读屏用户不依赖悬浮亦可读到）。右侧图标 = 当年分位档（奖牌=前10%、上扬=前25%、横线=中位~前25%、三角=后25%）。标题栏按钮切表格视图（四列：年份 / 组合收益 / 同类中位数 / 排名分位）。完整年度为静态数据，不随后端刷新：2019–2024 取同指令口径离线报告、2025 双源一致（+18.2%）；当年 YTD 收益（2026-10-23 起）实时直读 e_data.json，与上方「000082 × 512890」卡的「今年来收益」同源同值，分位档与同类中位数仍为 2026-10-09 的静态分析值（状态行分别注明两个截至日）；885000 各年收益已用首页序列核验。分位按相邻分位点内插近似，各年基金样本口径不完全一致，跨年只作定性比较。跨年设计：行序固定「最近一年在顶、依次向下到最早年」（表格视图同序）；不完整年度（进行中的 YTD）条形半透明 + 年份带 YTD 标注 + 图例脚注，与完整年一眼可区分；年度收益 = 该年最后交易日 / 上年最后交易日 − 1，年初的调仓节点归入新年度（如 2020-01-09 计入 2020）；跨年累计收益不看本模块（属主图/指标卡口径）。年度滚翻规则：新一年开始在顶部新增当年 YTD 行（半透明），原 YTD 行满年后转实线并下沉一行。
逐年柱怎么算、超额怎么汇总
- 年度收益 = 该年最后交易日净值 / 上一年最后交易日净值 − 1；2019 起； 带 * 的为年初至今（部分年）。逐年柱为日历年度，2019 年收益自 2018 年末起算。
- 累计 / 年化超额的基点 = 曲线起点 2018-12-18 收盘（与各页指标卡同口径），不是 2018 年末。
- 对照基准：首页 = 基准A vs 885000；E 页 = E 版 vs 885000（2026-09-17 起，原为 原基准A）。
- 逐年 pp 的算术平均会与累计口径不同号，故汇总一律走相对比值几何口径。
气泡的位置、大小、颜色各是什么先看权重口径，再看横纵轴
页面：行业持仓透视（holdings.html）—— 展示红利低波 ETF 的行业结构随年度推移的变化，一屏回答「压了哪个行业、它当年涨跌多少、贵不贵」。
① 图表是什么：仓位迁移斜率图
- 每行一个申万一级行业，不是散点。灰点 = 该行业上一期末的持仓比例， 彩点 = 本期末持仓比例，两点之间的连线就是这一期的仓位迁移； 右侧三列依次是 本期仓位 / 较上期变化 / 当年涨跌幅。
- 为什么不用散点：本组合权重极悬殊（银行 53.2%，其余 17 个行业全在 6% 以下，相差 33.9 倍）。散点图里这一带会被压成一条线， 十几个行业名必然叠在一起；改成逐行列表后，每行独立占据一条轨道，标签天然不重叠。
② 横向位置与线段长度
- 彩点（本期末）锚定在真实刻度上 —— 位置就是该行业持仓比例在对数刻度上的落点， 所以「谁大谁小」可以直接横向比较，这正是刻度轴保留的原因。
- 灰点（上一期末）由彩点向左或向右偏移：增持向左、减持向右， 两点之间的线段就是这一期的仓位迁移，线段长度表达变动幅度。
- 线段长度被刻意放大：公式 len = 2.8 + 5.0·√Δ （Δ = 两点在对数轴上的真实距离，单位是轨道宽的百分比）。 本组合多数行业每期只动零点几个百分点，按真实刻度画时线段不到 15px、读不出幅度； 放大后为轨道宽的 3%~22%（约 50~210px）。
- 为什么用平方根而不是等倍数：真实 Δ 分布极不均（2026 帧 1.5%~12.6%）， 线性放大会让小的仍看不见、大的直接撞上限。平方根让小变动获得相对更大的倍率， 同时保持单调 —— 变动越大线段越长，方向与强弱都还读得出来。
- 🔴 线段长度不等于刻度距离：要读具体仓位看彩点位置（或右侧「本期仓位」列）， 要读变动幅度看「较上期」列。线段顶到轨道边缘时按边界截断，只影响少数贴边的行。
③ 排序：默认按仓位降序（与下方矩阵表一致）； 可切到按变化（仓位变动绝对值降序，看谁动得最多）或按收益（当年涨跌幅降序）。
④ 颜色 = 较上一期的增减持方向（不是涨跌）
- 红 = 较上一期增持 ／ 绿 = 减持 ／ 金 = 本期新进（上一期不在持仓中）。
- 🔴 这与全站「红涨绿跌」的价格语义是两套：最右列的涨跌幅才是价格涨跌（红涨绿跌）， 中间的「较上期」是持仓变动（红增绿减）。两列不要混读。
- 首期（2019）没有上一期，该帧全部行业按「本期新进」着色，图下会写明这一点 —— 这是口径使然，不代表 2019 年新增了 15 个行业。
- 本期退出的行业（上一期在、本期不在）不出现在列表里，单独在图下方标注。
- 「新进 / 退出」是申万一级行业层面的判断，不等于成分股层面的调入调出。
- 点击行名可与下方矩阵表双向高亮，再点一次取消。
⑤ 时间与粒度：2019—2026 八个年度，每个年度一帧，页面默认停在 2026。 2019—2025 为整年口径（该年末权重 × 该自然年涨跌幅 × 该年末 PE）； 2026 为年初至今口径（见 ⑥）。源表另有 6-30 的半年快照，本页未使用。
⑥ 最新年度（2026）为什么换了权重口径
- 2019—2025 的权重取自 ETF 定期报告「全部持仓」（申万一级，每年 12-31 快照）。
- 🔴 2026 帧改用中证 H30269 指数样本权重（中证指数公司官网 closeweight 文件，按交易日更新，本次截至 2026-08-31）。原因是 ETF 定期报告按申万一级口径可得的最近一期 只到 2025-12-31，落后 8 个月；2026 年手头只有证监会门类口径（9 类，过粗，无法定位到横纵轴）。
- 该文件含 50 只成分股的代码与权重、合计 100%。H30269 是 512890 的跟踪指数，ETF 以完全复制法跟踪， 两者行业结构高度一致，差异仅来自 ETF 保留的现金/债券部分（约 1pp 量级）。 这也解释了为什么 2026 帧的权重合计是 100.0%，而其它年份是 95.8%~99.7% —— 不是口径放宽。
- 2026 帧的横轴 = 年初至今涨跌幅（不是整年），纵轴 = 最新交易日的 PE-TTM； 下方矩阵里该年列的 PE 同此口径。页面默认停在该年。
- 矩阵表另提供 股息率 TTM 与 ROE-TTM 两档指标，但只有 2026 列有值 —— 板块估值 / 财务接口只回溯近 60 个交易日，历史年度取不到，不做插补，历史列显示「·」。
⑦ 指数整体估值 · 逐年均值（卡片，2026-09-24 新增）
- 是什么：矩阵表下方单独一张卡，展示 H30269 中证红利低波动指数自身的 PE-TTM / PB-LF / 股息率 / ROE，按 2019—2026 逐年列出，每格为该年 全部有效交易日的均值（2026 为年初至数据截至日）。当前所选年度的列会高亮。
- 🔴 与「组合 PE」是两套口径，不可直接比较：hero 与矩阵里的组合 PE = 各申万一级行业指数 PE 按持仓权重加权（行业指数自身加权口径的混合）； 本卡 = 指数全部 50 只成分股整体的市值 / 净利润（TTM）等比率。 同一年两者可以差一倍以上（如 2022：组合 PE 15.44 vs 指数整体 5.12）， 这是口径差异，不是数据错误。
- 数据源：韭圈儿 funddb.cn 指数估值（h30269.CSI）， PE / PB / 股息率三档均为同一数据源的日频序列（2013-12-18 起）， 保证三者与 ROE 内部自洽；不混入其它来源。
- ROE 为推导值：ROE = PB / PE × 100 逐日计算后再取年内均值 （在恒等式下 = TTM 净利润 / 最新净资产），不是财报里直接披露的 ROE，量纲为百分比。
- 与中证官网的关系：中证官网详情页的市盈率（peg）与本卡 PE 有约 6% 的系统差（口径与抽样日不同，如 2026-09-01 为 8.63 vs 8.08）—— 本卡刻意不混源，四项指标统一取 funddb，宁可与官网有小差也要保证四项互洽。
- 缺数显示「·」，不插补不估算；估值源当日抓取失败时卡片保留上一次数据并标注截至日， 中间产物完全缺失时显示「暂无数据」。
数据链路：scripts/fetch_industry_metrics.py （行业年度涨跌幅与年末 PE，源自腾讯自选股行情接口，含「年度涨跌幅 = 年末收盘 / 上年末收盘 − 1」的交叉校验） ＋ scripts/fetch_index_valuation.py （指数整体 PE / PB / 股息率 / ROE 逐年均值，源自 funddb，含接口签名复刻与日期轴 +8h 校正） → scripts/build_holdings_page_data.py（并权重、拆分「其他」、并入 idx_val） → web/holdings_data.json。
图表怎么读、表怎么看页面只留标题与动态读数，说明集中在此
以下内容原先分散在各模块下方，2026-09-17 起从页面移除、集中到本页； 页面仅保留标识信息（数据来源 / 生成时间 / 备案）与实时读数。
① 区间收益率走势（首页主图）
- 基期 = 区间起点当日收盘，同万得「区间涨跌幅」；自定义起止落在非交易日时按「该日或之前最近的交易日」对齐。
- 快捷档按自然日回溯（1月 / 6月 / 1年 / 3年 / 5年 / 今年以来 / MAX），锚点 = 最新交易日； 锚点若落在非交易日会向前对齐 1~3 天，此时图上方状态行会写明「锚点 X（周几，非交易日）已向前对齐」； 常态下状态行留空（档位由按钮高亮、基期由日期输入框表达，不重复显示），仅在非交易日吸附或输入有误时出文案。
- 今年以来（YTD）：起点 = 上一年最后一个交易日、基点 = 该日收盘，与下方逐年模块的当年柱同口径。
- 底色块 = 当时目标档位（40% / 50% / 60%）；紫色菱形点 = 调仓日；紫色虚线 = 档位移动日。
- 图下信息条：左侧 = 基点日 → 终点日（跨度与交易日数）；右侧 = 「当日收益」横排 —— 先一天日期标签（当日收益 · 数据截至日），随后是各组合条目横向并列， 条目 = 色标 + 组合名 + 当日涨跌（色标与该组合在图中的线色一致：钢蓝 = 基准A、琥珀 = 885000、蓝 = H20269）。 一整行放不下时自动换行；数值 = 最新交易日（数据截至日）的单日收益， 直读 data.json 的 hero.day_ret / day_ret_885 / day_ret_512，不在前端重算；红涨绿跌。
- 竖版（≤640px）的缩写规则：只保留这半区（基点/跨度行隐藏），条目缩写为 「编号 + 当日涨跌」 —— 隐掉「满仓 」前缀、「（档位漂移）」括注，以及 「当日收益」标签与日期标签，从而把 3 个组合压成一行： 所需宽 295px ≤ 容器 319px（390 宽实测； 360 宽再降一档字号到 10.5px，375 以上仍是 11px）。 后两个标签是1px 裁剪式隐藏（视觉不占位，但仍留在无障碍树里，读屏照常听到）。 🔴 代价：竖版这条只剩数字，判读「这是当日收益」的线索变成 —— 数值用红涨绿跌、而上方图例条的数值用各组合线色；完整组合名在竖版图例条里仍有。
- 图上方指标卡（当前持仓状态）：数字一律钢蓝，不套红涨绿跌；窗口 = 曲线全序列。
② 逐年收益率（首页）
- 年度收益 = 该年最后交易日净值 / 上一年最后交易日净值 − 1；自 2019 起；带 * 的为年初至今（部分年）。
- 标题右侧汇总（跑赢年数 / 累计超额 / 年化超额）均为相对比值几何口径；对照标的 = 885000。
- 柱色编码标的（钢蓝 = 基准A，琥珀 = 885000），正负由零轴上下表达，故不套红涨绿跌。
③ 万得二级行业 · 涨跌幅与估值（首页）
- 标的 = 万得全A行业指数系列 · 二级（万得指数官网公开发布的价格指数 + 指数估值）， 代码 869201~869220，共 20 条、连续无缺号； 首行 万得全A（881001.WI）为市场基准，恒置顶并以琥珀左侧标区分。
- 2026-09-26 起由一级下钻到二级：一级（869101~869109）仅 9 条、缺房地产与通讯服务； 二级补齐了房地产（869204 全A房地产Ⅱ），「通讯服务」在二级层级仍无独立指数（媒体Ⅱ 属其下）。 名称省去「全A」前缀、「Ⅱ」为万得官方二级标记，且不用其它分类口径的行业指数顶替。
- 两级切换：模式 = 涨跌幅 / 估值；档位随模式变 —— 涨跌幅为区间档（7D / 1M / 今年以来 / 近一年）， 估值为指标档（PE-TTM / PB / 股息率）。任一次切换都按当前读数降序重排，市场行恒置顶。
- 行结构（2026-09-26 起）：涨跌幅模式 = 左分叉区（数值 │ 条）│ 行业名称（定宽居中 = 0 轴） │ 右分叉区（条 │ 数值）， 条从名称列边缘向两侧分叉生长，数值固定在行的两端外侧便于纵向扫读； 名称列定宽是全表中轴对齐的前提（每行是独立栅格，只有列宽一致、不随内容变化才对得齐）。 估值模式原值恒 ≥ 0、无「负侧」语义，居中轴只会白空左半区，故名称退回左置、隐藏左分叉区，行变两列。
- 涨跌幅：数值 = 区间涨跌幅；正收益条向右、负收益条向左，条长 ∝ |涨跌幅| ÷ 当前档全表最大 |涨跌幅| （含市场行，故市场行数值小则条自然短）；红涨绿跌（中国习惯），零值走中性灰。 区间规则与主图一致：自然日回溯 + 「≤ 该日」吸附 —— 7D = 锚点前 7 个自然日；1M / 1年 = 先按自然月/年回退再吸附； 今年以来 = 上一年最后一个交易日收盘为基点。各档基点日期写在本模块状态行。
- 估值：数值 = 该指标当期原值（PE-TTM / PB / 股息率），不做任何历史分位； 条长 = 原值 ÷ 该指标全表最大值（含市场行，故最大值那行满格）； 条一律向右、名称左置（见上「行结构」），数值贴行右端。 值取自万得估值序列的末点，末点无值即留空、不回溯旧值（宁缺勿估）—— 因此「房地产Ⅱ」「商业和专业服务」两行的 PE-TTM 显示「—」（两者的 PE 序列末点为空：前者停在 2024-08-23、后者停在 2026-03-27，拿旧值顶替会与标题的 Data as of 冲突）。
- 为什么没有历史分位（2026-09-27 决定撤掉，本模块原先展示的是「分位数」）： 万得公开的指数估值接口对行业指数只回溯到 2023-08-18 （返回 511 行、但只有末 160 行带估值字段，前 351 行连 peValue 字段都没有）， 而市场行「万得全A」有 2016-09-30 起的完整 511 点 —— 两种窗口放进同一列， 既不可横向比较，也没法用一句「基准 X 起 N 周」如实标注。 按「宁可不提供，也不给要打折扣的口径」的既定做法，改为只展示当期原值。 审计证据与可复跑脚本见 audit/2026-09-27-sector-val-percentile/。
- 估值配色刻意不用红绿 —— 红绿在本站专表「涨跌」。 撤掉分位后不再有「低 / 中 / 高」三档，估值行统一暖金色（色号 `--acc` #C69A58，沿用原「分位低」那一档的色号）、缺数行走中性灰。 注意三个指标方向不一：PE / PB 越高越贵，股息率越高越便宜（同样是高值，含义相反）。
- 没有「近三年」档（2026-09-20 决定撤掉）：万得官方公开接口只提供近 1 年日线与 2016 起的周线， 近三年只能用周线近似（基点偏 0~6 天，与官方年化 3Y 还原值最大差 8.4pp），精度不足以并列展示。
④ 盘面概览（首页）：均为收盘口径，走势条为近 60 个交易日。
⑤ 调仓记录（首页）：按时间倒序。列含义 —— 「调仓前」= 触发日调仓前的 885000 权重； 「目标档」= 调仓后的目标档位；「档位变动」= 移动（目标档前进/后退一档）或「—」（只调回目标档、档位不动）； 「当日组合净值」= 该调仓日的组合净值。
⑥ 基准E 主图图例（位于图上方）：琥珀主线 = E 版（顶点回归规则）； 2026-10-12 起参照线由「原基准A」改为两个指数本身 —— 钢蓝虚线 = 满仓 885000、紫色虚线 = 满仓 H20269 （与「基准A」视图中的同名线同色同口径，均由 e_data.json 的 series.nav_885 / nav_512 同轴输出）； 线型口径（2026-10-12 起两视图统一）：主线 2px 实线、两条指数参照线 1.3px 虚线，E 视图与基准A 视图观感一致； 紫色竖线 = E 版调仓节点（悬停看明细）；琥珀方块 = 顶点回归；圆点 = 最新值。 两版（E 与原基准A）在 2021-01-04 及之前尚未发生档位分歧、收益逐日相等 （该截止日由数据给出，见 e_data.json 的 stats.coincide_until）—— 这一「重合日」事实仍影响上方六卡的胜率口径（已剔除）， 原基准A 的完整曲线可在「基准A」视图与指标明细表中查看。 竖版（≤640px）图例只留前三条（E 版 / 满仓 885000 / 满仓 H20269，「（顶点回归规则）」括注收起）， 「紫色竖线」操作说明隐藏；各线最右端累计值改显在图例条目末尾（.lgv）。
⑩ 区间超额读数（2026-10-12 起移入悬停 tooltip）：图头原先的「跑赢徽章」 （+34.74% 式大数字）已按用户要求移除；把指针悬停到基准E 主图上，tooltip 末行显示 超额 vs 885000 = 当前窗口内 E 版区间收益 − 满仓 885000 区间收益 （数值上等同百分点 pp，页面按百分号显示），随所选窗口实时重算；METRICS 表「差异」列仍给出全区间静态对照。 全区间锚点口径的同一读数（diff_885_pp）由后端算好写入 e_data.json，需要精确值时以它为准。
⑫ E 版图下信息条（2026-09-22 改造，右半区与首页主图同款）：左侧 = 规则E 最新持仓状态 （885000 权重 / 目标档 / 偏离 / 距调仓阈值还差多少 pp，口径同首页「组合状态」）； 右侧 = 「当日收益」横排 —— 日期标签 + 三个条目横向并列： 钢蓝色标 = E 版（顶点回归规则）、钢蓝 = 满仓 885000、紫 = 满仓 H20269（与主图三线同色）。 数值 = 最新交易日（数据截至日）的单日收益，直读 e_data.json 的 hero.day_ret_e / day_ret_885 / day_ret_512，不在前端重算；红涨绿跌。 竖版（≤640px）只保留这半区（持仓状态行与上方对比卡口径重复，隐藏）， 并隐掉「（顶点回归规则）」括注、「满仓 」前缀与日期标签（日期标签为 1px 裁剪式隐藏，读屏仍可听到）， 「当日收益」标签同样收进 1px 裁剪隐藏（2026-10-12 条目增至 3 个后与主站同规则）， 条目缩写为「E 版 / 885000 / H20269 + 当日涨跌」，三个条目在 360px 窄屏下仍可压成一行（实测 272px ≤ 容器 277px）。 与主站竖版一致：标签隐去后「这是当日收益」只剩红涨绿跌一条线索， 而上方图例（.legendline）是同名同色的区间累计值，注意区分；数据截至日在页脚「数据截至 …」处仍有。
⑦ E 页指标明细表：每行加粗 = 两版中更优的一方（波动 / 回撤越小越优，其余越大越优）；口径与首页指标卡同源。
⑧ E 页调仓记录对照表：只记录 E 版的调仓。维持原档 = 只调回目标档、档位不动； 移动档位 = 目标档前进/后退一档；顶点回归 = 贴边后反向第 2 次再平衡、档位直接回到 50%。 「组合净值 / 累计收益」= 该节点当日 E 版的净值与累计收益（曲线起点 1.0）。
⑨ E 版换标的验证（MARKET OVERVIEW 下方）：2026-10-12 起为纯数据窗口（原取点走势图已移除）—— 三张卡 = 年化收益 / 今年来收益 / 最新一天涨跌，小字为基准A 同口径对照；区间、起点权重与信号次数见右上角「N signals」。 完整口径见上方「换标的验证口径」一节。
⓫ 组合相关性（行业持仓透视页 · 2026-09-22 新增，2026-10-12 自首页迁入）：衡量进攻组合 885000 与防守组合 红利低波全收益（H20269）的「不同步程度」—— 档位漂移能拿到超额，前提正是两个组合不同步。 本模块只保留一条「250 日滚动相关」趋势图（按用户要求精简：原有 4 张读数卡 —— 250 日 / 60 日 / 250 日 beta·波动比 / 相对强弱比率 —— 与 60 / 120 日两个窗口已移除）。
- 数据与计算：全部由首页已加载的 data.json 净值序列在浏览器端现算， 不新增数据文件、不依赖后端；日收益 = 净值(t) / 净值(t−1) − 1，随 data.json 一同更新。 离线复算脚本 scripts/corr_tracker.py 仍算全套（250 / 120 / 60 日、beta、 波动比、相对强弱比率），需要交叉核对或恢复被移除的读数时以它为准。
- 滚动窗口 = 250 个交易日（约一年；按交易日计，不是自然日、也不是月）； 窗口未满时不出值，故曲线从序列第 251 个交易日（约 2019 年底）才开始。
- 相关系数 = 窗口内两个组合日收益的皮尔逊相关系数，只表达「同步性」，不含方向与幅度： 为正 = 同涨同跌，接近 0 = 基本无关，为负 = 多数日子反向；零轴虚线即「正相关 / 反相关」两域的分界。
- 读图三个要点：①只看最新一个数字会被窗口选择误导，务必看曲线形态； ②相关性高 = 两个组合同涨同跌，档位漂移拿不到相对收益，低 / 负相关才是「高抛低吸」的有效环境； ③相关系数不表达对冲效果，要判断「跌的时候另一个组合有没有扛住」， 应另看非对称统计（如 885000 单日跌 ≥1% 时红利低波的平均表现）。
- 配色不套红涨绿跌（相关性本身没有涨跌方向）：曲线为钢蓝、零轴虚线区分两域； 图下信息条 = 250 日相关的历史区间与样本长度；鼠标悬停该点位可读具体相关值。